Roxane Gay urodziła się w 1974 roku w Omaha w stanie Nebraska w katolickiej rodzinie o haitańskich korzeniach. Ukończyła University of Nebraska-Lincoln, gdzie zdobyła tytuł Master of Arts, po czym doktoryzowała się z retoryki i komunikacji technicznej na Michigan Technological University.
Zaczęła pisać jako nastolatka. Na jej życie i twórczość duży wpływ wywarła napaść seksualna, której doświadczyła w wieku 12 lat.
Jest autorką zbioru opowiadań Ayiti (2011), powieści An Untamed State (2014), esejów Bad Feminist (2014), autobiograficznej powieści Hunger: A Memoir of (My) Body (2017) oraz opowiadań Difficult Women (2017), które w Polsce ukazały się w 2017 roku w wydawnictwie Poradnia K pod tytułem Histeryczki.
